Lo rủi ro, ngân hàng dựng 3 tuyến phòng thủ

TP - Một trong những nguyên nhân dẫn đến nợ xấu cao trong lĩnh vực ngân hàng chính là những “lỗ hổng” trong nguyên tắc quản lý nhất là quản trị rủi ro. Chính điều này đã khiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) kiên quyết đẩy nhanh quá trình đưa mô hình quản trị Basel II vào áp dụng tại hệ thống ngân hàng Việt Nam. Được biết sẽ có 10 ngân hàng được lựa chọn thực hiện mô hình Basel II vào năm 2015.

Tái cơ cấu ngân hàng cần áp dụng Basel II
Tái cơ cấu ngân hàng cần áp dụng Basel II
Tái cơ cấu phải có Basel II

Theo ông Lê Trung Kiên, Vụ phó Vụ Chính sách Ngân hàng trực thuộc Cơ quan giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước, Basel II là một nội dung quan trọng của dự án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng đã được phê duyệt. Tuy nhiên ông Kiên cũng thừa nhận có những khó khăn để áp dụng Basel II trong toàn hệ thống ngân hàng.

“Một số ngân hàng Việt Nam khi thực hiện Basel II gặp khó khăn do nguồn nhân lực và năng lực tài chính hạn chế”, ông Kiên cho biết: “NHNN sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho các ngân hàng thương mại xuyên suốt quá trình thực hiện”.

Trên thực tế, sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008, hầu hết các ngân hàng đã ý thức được vấn đề nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro. Nhưng hầu hết các kế hoạch xây dựng tập trung vào những rủi ro từ trong hoạt động tín dụng, chiếm hơn 70% tổng thu nhập của ngân hàng Việt Nam.

Về nội dung này, theo TS. Lê Xuân Nghĩa, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh doanh (BDI), việc tập trung nhiều vào rủi ro tín dụng là không đủ. “Ba rủi ro điển hình mà các ngân hàng phải đối mặt, bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động, tất cả đều là các rủi ro lớn đối với các ngân hàng Việt Nam”, ông Nghĩa cho biết.

Lo rủi ro, ngân hàng dựng 3 tuyến phòng thủ - ảnh 1

Để hỗ trợ các ngân hàng nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro toàn diện, đặc biệt là Basel II, hiện NHNN đang có một lộ trình khá chi tiết. Cũng theo ông Kiên, NHNN sẽ mời 10 ngân hàng được lựa chọn thực hiện mô hình Basel II vào năm 2015 đóng góp ý kiến và tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn. 

Đây là giải pháp được nhiều ngân hàng ủng hộ, bởi theo ông Anil Kuma Parimoo, Giám đốc khối quản trị rủi ro của Techcombank, Techcombank chính là 1 trong 10 ngân hàng sẽ đưa chuẩn Basel II vào áp dụng năm tới. “Tất cả những lĩnh vực quan trọng đều đòi hỏi đầu tư về con người, về hệ thống và phải mất thời gian dài để xây dựng so với mức quy mô , khung quản trị rủi ro và thông lệ hiện tại của hầu hết các ngân hàng Việt Nam”, ông Anil cho biết.

3 tuyến phòng thủ đã sẵn sàng   

Những ngân hàng sẵn sàng áp dụng Basel II hầu hết là các ngân hàng đã có sự chuẩn bị tốt từ trước. Chẳng hạn với Techcombank, ngân hàng này đã đầu tư hệ thống ngân hàng lõi T24 của Thụy Sĩ từ năm 2000 và tiếp tục nâng cấp cho đến nay. Hệ thống dữ liệu khách hàng cũng như hệ thống kế toán và cơ sở dữ liệu của ngân hàng này được khẳng định đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Từ năm 2009, Techcombank đã thuê nhà tư vấn hàng đầu thế giới McKinsey tái cấu trúc hệ thống, đồng thời đối tác chiến lược HSBC đã hỗ trợ rất tích cực trong nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro Với sự hỗ trợ đó, Techcombank đã đưa khung quản trị rủi ro theo mô hình “3 tuyến phòng thủ” và “quản lý rủi ro toàn doanh nghiệp” vào áp dụng.

“Techcombank hiện hội tụ đủ bốn yếu tố cần thiết hoàn tất mô hình Basel II, để có thể triển khai vào năm 2015, và có thể vươn tới tiêu chuẩn cao hơn nữa như mô hình Basel III”

Ông Anil cho biết

“Tuyến phòng thủ thứ nhất là quản lý rủi ro tại các đơn vị trực tiếp kinh doanh như các chi nhánh, các Khối kinh doanh và các đơn vị vận hành khác. Tuyến phòng thủ thứ 2 chính là Khối quản trị rủi ro và Khối tuân thủ, quản trị rủi ro hoạt động và pháp chế. Tuyến phòng thủ thứ 3 là bộ phận kiểm toán độc lập”, ông Anil nói. 

Cụ thể hơn, “tuyến phòng thủ đầu tiên là để bảo vệ Ngân hàng”; “Tuyến phòng thủ thứ hai sẽ thiết lập các chính sách, khẩu vị rủi ro, quy trình, phê duyệt sản phẩm, kiểm soát và thành lập ngay các hệ thống cảnh báo sớm, xây dựng kế hoạch thu nợ và quy trình hoạt động, đảm bảo nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân tham gia xuyên suốt vào quy trình tín dụng, vv…; “Tuyến phòng thủ thứ ba trực thuộc Hội đồng quản trị nên có tính độc lập cao, giúp cho Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị về hiệu quả của tổ chức xuyên suốt hoạt động của các bộ phận kinh doanh, vận hành, quản trị rủi ro…”, ông Anil giải thích thêm.

Cũng theo ông Anil, sau một thời gian áp dụng mô hình ba tuyến phòng thủ, 7.000 nhân viên trong hệ thống Techcombank đã nhận thức về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với công tác quản trị rủi ro do đó, dần dần tăng cường hoạt động tín dụng, tuân thủ và văn hóa rủi ro trong toàn tổ chức.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá